Schau am besten mal hier - da wurde die Einreise über Mexiko (oder Kroatien) schon diskutiert:
Ein Nachweis ist wohl nicht immer notwendig. Aber es ist gut möglich, dass du in der Secondary Inspection landest und man sich den Reisepass dann etwas genauer unter die Lupe nimmt. Und dort sollten sie die Plausibilität der Geschichte anhand des Einreisestempels für Mexiko ja recht einfach nachvollziehen können.